"Eu comecei a fazer isso com Bad. Martin Scrosese dirigiu o curta-metragem nos metrôs de Nova York. Eu deixei a música me falar o que fazer. Eu lembro dele ter falado, "Esse foi um 'take' ótimo. Eu quero que você veja". Daí vimos a cena, e ficamos espantados, não percebi ter feito aquilo. Mas aí todo mundo começou a fazer, até a Madonna fez. Mas não é sexual de jeito nenhum. (sobre seus passos tão conhecidos, como aqueles em que "pega lá embaixo")"

"Me sinto um estranho no meio das pessoas comuns. Afinal, passei toda minha vida no palco com gente aplaudindo e correndo atrás de mim. No palco me sinto seguro. Se pudesse dormiria no palco."

"Eu converso com o homem no espelho, e peço para ele mudar. Nenhuma mensagem poderia ser tão clara; se quer mudar o mundo, então mude! Vamos, mude, você pode mudar... Você saberá!"